PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOR с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOR с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

GCOR и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCOR и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GCOR на уровне 0.09% и AGG на уровне 0.09%.

GCOR

1 день
0.01%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.05%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с SCHRGCOR с GGUSGCOR с AAAUGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTI
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с AGGU.LAGG с IUSB

Сравнение комиссий GCOR и AGG

GCOR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GCOR vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCORAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.93

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.76

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

4.89

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOR vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCORAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.60

-0.70

Корреляция

Корреляция между GCOR и AGG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и AGG

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.07%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и AGG

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GCORAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-18.43%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.52%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-17.82%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-2.30%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-2.71%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и AGG

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.60% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCORAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.67%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.55%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.37%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

6.07%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.39%

+0.18%