PortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOR и SPHY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GCOR и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.57%
23.94%
GCOR
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOR:

1.16

SPHY:

1.61

Коэф-т Сортино

GCOR:

1.69

SPHY:

2.35

Коэф-т Омега

GCOR:

1.20

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

GCOR:

0.47

SPHY:

1.85

Коэф-т Мартина

GCOR:

2.95

SPHY:

10.00

Индекс Язвы

GCOR:

2.17%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

GCOR:

5.54%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

GCOR:

-18.94%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

GCOR:

-7.98%

SPHY:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.00%.


GCOR

С начала года

2.42%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

1.08%

1 год

6.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOR и SPHY

GCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOR: 0.14%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOR и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг риск-скорректированной доходности GCOR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOR c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCOR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOR: 1.16
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино GCOR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOR: 1.69
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега GCOR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCOR: 1.20
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара GCOR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOR: 0.47
SPHY: 1.85
Коэффициент Мартина GCOR, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOR: 2.95
SPHY: 10.00

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.61
GCOR
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и SPHY

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
4.31%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и SPHY

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.98%
-1.20%
GCOR
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и SPHY

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 2.41%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
4.20%
GCOR
SPHY