PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOR с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOR с SPHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCOR (Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - GCOR is a Intermediate Core Bond fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCOR returned -0.24%/yr vs 4.39%/yr for SPHY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GCOR charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности GCOR и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.54%.

GCOR

1 день
-0.23%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.97%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
—

SPHY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.16%
3 года*
8.97%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOR и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.16%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.54%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.12%

Correlation

The correlation between GCOR and SPHY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.47

The correlation between GCOR and SPHY shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с SCHRGCOR с GGUSGCOR с AAAUGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTI
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

GCOR vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCORSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.96

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.98

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.98

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

13.52

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOR vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCORSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.96

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.62

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.64

-0.73

Просадки

Сравнение просадок GCOR и SPHY

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCORSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-21.97%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.41%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-4.85%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-15.29%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-0.22%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-2.29%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.53%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и SPHY

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCORSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.14%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.91%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.68%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

7.17%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

7.89%

-2.37%

Сравнение комиссий GCOR и SPHY

GCOR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и SPHY

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности SPHY в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.17%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.27%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

GCOR and SPHY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOR has higher volatility (1.27%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, GCOR dropped -18.94% vs SPHY's -21.97%.

On 5-year performance, SPHY leads with 4.39% vs -0.24% for GCOR. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHY has performed better with a 4.39% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for GCOR.

SPHY has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 4.17% for GCOR.

GCOR is categorized as Intermediate Core Bond, while SPHY is High Yield Bonds. GCOR tracks FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.08% for GCOR and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOR и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор