Сравнение GCMFX с VTMFX
GCMFX (PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - GCMFX is a Municipal Bonds fund managed by Gurtin, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. Over the past 10 years, GCMFX returned 1.99%/yr vs 8.63%/yr for VTMFX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GCMFX charges 0.63%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности GCMFX и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCMFX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции GCMFX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.99% против 8.63% соответственно.
GCMFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.99%
VTMFX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам GCMFX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | 1.85% | 2.76% | 2.24% | 5.22% | -3.47% | 1.76% | 2.69% | 5.06% | 1.83% | 2.96% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 4.50% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Correlation
The correlation between GCMFX and VTMFX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.13 |
The correlation between GCMFX and VTMFX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCMFX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
GCMFX
VTMFX
Сравнение GCMFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCMFX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.42 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.65 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 12.34 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCMFX и VTMFX
Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCMFX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.08% | -28.49% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -5.38% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -10.61% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -17.40% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.08% | -21.87% | +14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.45% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -3.54% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.15% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMFX и VTMFX
Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCMFX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 2.56% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 5.22% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 6.49% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 8.57% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 9.14% | -6.37% |
Сравнение комиссий GCMFX и VTMFX
GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMFX и VTMFX
Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VTMFX в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | 3.39% | 3.39% | 3.34% | 2.59% | 1.91% | 2.34% | 2.65% | 2.56% | 2.40% | 1.51% | 0.17% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.14% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GCMFX and VTMFX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMFX has higher volatility (2.56%) compared to GCMFX (0.72%). In terms of maximum drawdown, GCMFX dropped -7.08% vs VTMFX's -28.49%.
GCMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCMFX и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор