Сравнение GCMFX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GCMFX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCMFX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | -0.26% | 2.76% | 2.24% | 5.22% | -3.47% | 1.76% | 2.69% | 5.06% | 1.83% | 2.96% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GCMFX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции GCMFX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.73% соответственно.
GCMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.85%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCMFX и ATOIX
GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
GCMFX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
GCMFX
ATOIX
Сравнение GCMFX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCMFX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 3.34 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 16.90 | -15.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 10.74 | -9.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 32.23 | -31.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 91.90 | -89.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCMFX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 3.34 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 2.69 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 2.24 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.45 | -1.76 |
Корреляция
Корреляция между GCMFX и ATOIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMFX и ATOIX
Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | 3.15% | 3.39% | 3.34% | 2.59% | 1.91% | 2.34% | 2.65% | 2.56% | 2.40% | 1.51% | 0.17% | 0.00% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок GCMFX и ATOIX
Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCMFX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.08% | -1.46% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -0.10% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -0.37% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.08% | -0.43% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.10% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.06% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.03% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMFX и ATOIX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCMFX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.00% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.65% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 0.92% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 0.81% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 0.78% | +1.96% |