PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCMFX с GNMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCMFX с GNMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX).

GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. GNMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GCMFX и GNMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCMFX и GNMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		-0.26%2.76%2.24%5.22%-3.47%1.76%2.69%5.06%1.83%2.96%
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		-0.10%3.09%2.38%4.89%-5.25%1.40%3.17%6.43%2.09%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, GCMFX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у GNMFX с доходностью -0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCMFX имеют среднегодовую доходность 1.85%, а акции GNMFX немного впереди с 1.88%.

GCMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.69%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.85%

GNMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.02%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund

Часто сравнивают с GCMFX:
GCMFX с SWCAXGCMFX с APUSXGCMFX с ATOIXGCMFX с DCARXGCMFX с DMREXGCMFX с BATVXGCMFX с DFABX
Часто сравнивают с GNMFX:
GNMFX с DFABXGNMFX с APUSXGNMFX с ATOIXGNMFX с DCARXGNMFX с FGNSXGNMFX с FHMIXGNMFX с FSMUX

Сравнение комиссий GCMFX и GNMFX

И GCMFX, и GNMFX имеют комиссию равную 0.63%.

GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund

Доходность на риск

GCMFX vs. GNMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCMFX
Ранг доходности на риск GCMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCMFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GNMFX
Ранг доходности на риск GNMFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCMFX c GNMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCMFXGNMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.79

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.99

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

2.77

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCMFX vs. GNMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCMFX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNMFX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCMFX и GNMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCMFXGNMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.20

-0.51

Корреляция

Корреляция между GCMFX и GNMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCMFX и GNMFX

Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности GNMFX в 3.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		3.15%3.39%3.34%2.59%1.91%2.34%2.65%2.56%2.40%1.51%0.17%
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		3.38%3.61%3.48%2.68%1.98%2.17%2.24%2.59%2.45%0.89%0.17%

Просадки

Сравнение просадок GCMFX и GNMFX

Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки GNMFX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и GNMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCMFXGNMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.08%

-9.06%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-4.19%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-9.06%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.08%

-9.06%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.73%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-1.40%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.51%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GCMFX и GNMFX

Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) составляет 0.89%, в то время как у PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCMFXGNMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.98%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.61%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.40%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

3.28%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

2.93%

-0.19%