PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCMFX с GNMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCMFX с GNMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCMFX (PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund) and GNMFX (PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund) are both Municipal Bonds funds from Gurtin. Over the past 10 years, GCMFX returned 2.03%/yr vs 2.04%/yr for GNMFX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.63% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GCMFX и GNMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCMFX показывает доходность 1.85%, а GNMFX немного выше – 1.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCMFX имеют среднегодовую доходность 2.03%, а акции GNMFX немного впереди с 2.04%.

GCMFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.14%
1 год
6.77%
3 года*
3.43%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.03%

GNMFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.84%
3 года*
3.55%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCMFX и GNMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		1.85%2.76%2.24%5.22%-3.47%1.76%2.69%5.06%1.83%2.96%
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		1.88%3.09%2.38%4.89%-5.25%1.40%3.17%6.43%2.09%2.41%

Correlation

The correlation between GCMFX and GNMFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

0.80

The correlation between GCMFX and GNMFX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund

Часто сравнивают с GCMFX:
GCMFX с SWCAXGCMFX с FGNSXGCMFX с ATOIXGCMFX с DCARXGCMFX с BATVXGCMFX с APUSXGCMFX с DFSMX
Часто сравнивают с GNMFX:
GNMFX с DFABXGNMFX с FGNSXGNMFX с APUSXGNMFX с ATOIXGNMFX с BATVXGNMFX с DCARXGNMFX с FHMIX

Доходность на риск

GCMFX vs. GNMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCMFX
Ранг доходности на риск GCMFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCMFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GNMFX
Ранг доходности на риск GNMFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCMFX c GNMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCMFXGNMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.63

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
4.20

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.64

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.34

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

11.66

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCMFX vs. GNMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCMFX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNMFX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCMFX и GNMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCMFXGNMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.24

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GCMFX и GNMFX

Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки GNMFX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и GNMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCMFXGNMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.08%

-9.06%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-2.13%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-4.91%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-9.06%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.08%

-9.06%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-1.39%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.61%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GCMFX и GNMFX

Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) составляет 1.03%, в то время как у PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCMFXGNMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.10%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

1.98%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

2.72%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

3.33%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

2.96%

-0.19%

Сравнение комиссий GCMFX и GNMFX

И GCMFX, и GNMFX имеют комиссию равную 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCMFX и GNMFX

Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности GNMFX в 3.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		3.39%3.39%3.34%2.59%1.91%2.34%2.65%2.56%2.40%1.51%0.17%
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		3.67%3.61%3.48%2.68%1.98%2.17%2.24%2.59%2.45%0.89%0.17%

Часто задаваемые вопросы

GCMFX and GNMFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNMFX has higher volatility (1.10%) compared to GCMFX (1.03%). In terms of maximum drawdown, GCMFX dropped -7.08% vs GNMFX's -9.06%.

GCMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCMFX и GNMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор