PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72202G3231

Эмитент

Gurtin

Дата выпуска

2 нояб. 2014 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GCMFX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GCMFX с SWCAX
Популярные сравнения:
GCMFX с SWCAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) показал доход в -1.65% с начала года и 0.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCMFX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

GCMFX

С начала года

-1.65%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-1.49%

1 год

0.26%

5 лет

1.48%

10 лет

2.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GCMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.12%0.90%-1.26%-0.65%-0.52%-1.65%
2024-0.04%0.17%-0.03%-0.74%0.19%1.19%0.78%0.50%0.97%-1.12%1.42%-1.04%2.23%
20232.09%-1.47%1.51%0.03%-0.36%0.69%0.25%-0.86%-2.00%-1.22%5.02%2.13%5.75%
2022-1.20%-0.21%-1.11%-1.22%1.00%-0.71%1.54%-1.40%-2.32%-0.62%3.45%0.06%-2.85%
20210.36%-0.29%0.48%0.50%0.27%0.09%0.28%-0.13%-0.12%0.11%0.18%-0.11%1.63%
20200.89%0.69%-1.92%-0.39%1.50%0.12%0.71%-0.09%0.03%0.22%0.77%0.01%2.53%
20190.54%0.31%1.01%0.32%0.93%0.30%0.51%0.81%-0.48%0.21%0.22%0.30%5.08%
2018-0.12%-0.05%-0.01%-0.11%0.80%0.19%0.20%0.21%-0.40%-0.28%0.62%0.74%1.80%
20170.27%0.34%0.17%0.36%0.87%0.06%0.46%0.46%-0.04%0.08%-0.33%0.68%3.43%
20160.58%0.05%0.26%0.34%0.26%0.74%-0.04%0.34%-0.35%-0.24%-1.92%0.16%0.15%
20150.89%-0.52%0.29%-0.16%0.05%-0.04%0.57%0.28%0.48%0.40%0.38%0.48%3.13%
20140.31%0.52%0.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GCMFX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GCMFX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCMFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.33$0.31$0.25$0.24$0.27$0.26$0.24$0.20$0.20$0.21$0.04

Дивидендный доход

3.45%3.33%3.09%2.56%2.33%2.62%2.56%2.40%2.00%2.04%2.07%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2023$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.27
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2017$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.20
2015$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2014$0.02$0.02$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund показал максимальную просадку в 6.56%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund составляет 2.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.56%8 дек. 2021 г.22225 окт. 2022 г.27529 нояб. 2023 г.497
-6.15%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.105
-4.96%9 дек. 2024 г.839 апр. 2025 г.———
-2.8%2 сент. 2016 г.642 дек. 2016 г.16431 июл. 2017 г.228
-2.12%2 окт. 2024 г.266 нояб. 2024 г.172 дек. 2024 г.43

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...