- ISIN
- US72202G3231
- Эмитент
- Gurtin
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2014 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции GCMFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,092.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) показал доход в 1.85% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCMFX составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 2.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GCMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GCMFX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 1.31% | -1.55% | 1.11% | 0.49% | 0.20% | 1.85% | ||||||
| 2025 | -0.12% | 0.90% | -1.26% | -0.64% | -0.65% | 0.39% | -0.66% | 0.62% | 2.61% | 1.24% | 0.37% | -0.02% | 2.76% |
| 2024 | -0.04% | 0.17% | -0.03% | -0.74% | 0.19% | 1.19% | 0.78% | 0.50% | 0.97% | -1.12% | 1.41% | -1.03% | 2.24% |
| 2023 | 2.09% | -1.47% | 1.51% | -0.20% | -0.36% | 0.69% | 0.25% | -0.86% | -1.99% | -1.48% | 5.02% | 2.13% | 5.22% |
| 2022 | -1.20% | -0.21% | -1.12% | -1.22% | 1.00% | -0.91% | 1.33% | -1.41% | -2.57% | -0.62% | 3.45% | 0.08% | -3.47% |
| 2021 | 0.36% | -0.29% | 0.48% | 0.50% | 0.27% | 0.09% | 0.28% | -0.13% | -0.12% | 0.11% | 0.18% | 0.02% | 1.76% |
Метрики бенчмарка
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund has an annualized alpha of 1.81%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.82%) than losses (9.59%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.81%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.82%
- Участие в снижении
- 9.59%
Комиссия
Комиссия GCMFX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCMFX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GCMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.93 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 13.52 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.26 | $0.18 | $0.24 | $0.27 | $0.26 | $0.24 | $0.15 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.39% | 3.34% | 2.59% | 1.91% | 2.34% | 2.65% | 2.56% | 2.40% | 1.51% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.18 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund показал максимальную просадку в 7.08%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.08%окт. 2022 г. | 10mo 20d | 1y 1mo | 1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -6.15%март 2020 г. | 10d | 4mo 19d | 4mo 29dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.96%апр. 2025 г. | 4mo 1d | 6mo 1d | 10mo 2dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.31%дек. 2016 г. | 4mo 24d | 1y 4d | 1y 4moиюль 2016 г. - дек. 2017 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.24%март 2026 г. | 25d | 2mo 3d | 2mo 28dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| GCMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.08% | -56.78% | +49.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -9.10% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -18.90% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -25.43% | +18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.08% | -33.92% | +26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -10.72% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.97% | -1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCMFX
Добавьте PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCMFX