PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCMFX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCMFX с FGNSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCMFX (PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund) and FGNSX (Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, GCMFX returned 1.77%/yr vs 2.09%/yr for FGNSX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GCMFX charges 0.63%/yr vs 0.07%/yr for FGNSX.

Доходность

Сравнение доходности GCMFX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCMFX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью 0.77%.

GCMFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.14%
1 год
6.77%
3 года*
3.43%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.03%

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.68%
3 года*
3.24%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCMFX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		1.85%2.76%2.24%5.22%-3.47%1.76%2.69%5.06%1.83%0.18%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.77%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Correlation

The correlation between GCMFX and FGNSX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.46

The correlation between GCMFX and FGNSX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с GCMFX:
GCMFX с SWCAXGCMFX с GNMFXGCMFX с ATOIXGCMFX с DCARXGCMFX с BATVXGCMFX с APUSXGCMFX с DFSMX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с BCITXFGNSX с PRINXFGNSX с AAMBXFGNSX с CFNTXFGNSX с LISDXFGNSX с FSMNXFGNSX с CFMOX

Доходность на риск

GCMFX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCMFX
Ранг доходности на риск GCMFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCMFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCMFX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCMFXFGNSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.10

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
7.76

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

2.91

-1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.42

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

28.84

-17.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCMFX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCMFX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCMFX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCMFXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.06

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.11

-0.35

Просадки

Сравнение просадок GCMFX и FGNSX

Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и FGNSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCMFXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.08%

-2.35%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-0.50%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-2.35%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-2.35%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.25%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.92%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GCMFX и FGNSX

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCMFXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.41%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

0.70%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

1.03%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

2.06%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

1.65%

+1.12%

Сравнение комиссий GCMFX и FGNSX

GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCMFX и FGNSX

Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности FGNSX в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		2.34%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		3.39%3.39%3.34%2.59%1.91%2.34%2.65%2.56%2.40%1.51%0.17%

Часто задаваемые вопросы

GCMFX and FGNSX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCMFX has higher volatility (1.03%) compared to FGNSX (0.41%). In terms of maximum drawdown, GCMFX dropped -7.08% vs FGNSX's -2.35%.

FGNSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCMFX и FGNSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор