Сравнение GCMFX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GCMFX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCMFX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | -0.26% | 2.76% | 2.24% | 5.22% | -3.47% | 1.76% | 2.69% | 5.06% | 1.83% | 2.96% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GCMFX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции GCMFX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.77% соответственно.
GCMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.85%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCMFX и DMREX
GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
GCMFX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
GCMFX
DMREX
Сравнение GCMFX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCMFX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.23 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.23 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.60 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.90 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 9.35 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCMFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.23 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.09 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GCMFX и DMREX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMFX и DMREX
Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | 3.15% | 3.39% | 3.34% | 2.59% | 1.91% | 2.34% | 2.65% | 2.56% | 2.40% | 1.51% | 0.17% | 0.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GCMFX и DMREX
Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCMFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.08% | -13.22% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -0.92% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -5.33% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.08% | -13.22% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.32% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.89% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.29% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMFX и DMREX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCMFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.48% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.71% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.17% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 2.47% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 3.14% | -0.40% |