Сравнение GCMFX с SWCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX).
GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GCMFX и SWCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCMFX и SWCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | -0.26% | 2.76% | 2.24% | 5.22% | -3.47% | 1.76% | 2.69% | 5.06% | 1.83% | 2.96% |
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GCMFX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у SWCAX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции GCMFX превзошли акции SWCAX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.44% соответственно.
GCMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.85%
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCMFX и SWCAX
GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWCAX в 0.48%.
Доходность на риск
GCMFX vs. SWCAX — Ранг доходности на риск
GCMFX
SWCAX
Сравнение GCMFX c SWCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCMFX | SWCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.92 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 3.70 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCMFX | SWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.17 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GCMFX и SWCAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMFX и SWCAX
Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SWCAX в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | 3.15% | 3.39% | 3.34% | 2.59% | 1.91% | 2.34% | 2.65% | 2.56% | 2.40% | 1.51% | 0.17% | 0.00% |
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок GCMFX и SWCAX
Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки SWCAX в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и SWCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCMFX | SWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.08% | -13.51% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -3.99% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -12.30% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.08% | -12.30% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.48% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.88% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.22% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMFX и SWCAX
Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) составляет 0.89%, в то время как у Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCMFX | SWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.94% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.50% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.03% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 3.08% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 3.35% | -0.61% |