PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%-0.34%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий GCGIX и SWLGX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.66

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.72

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

2.51

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.25

Корреляция

Корреляция между GCGIX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и SWLGX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и SWLGX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-32.69%

-33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-16.16%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-32.69%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-16.16%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-7.13%

-13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.62%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и SWLGX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.46% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.38%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.82%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

22.31%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

21.47%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

22.78%

-1.30%