Сравнение GCGIX с STSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX).
GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..
Доходность
Сравнение доходности GCGIX и STSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCGIX и STSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -11.07% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у STSEX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции STSEX по среднегодовой доходности: 16.15% против 13.27% соответственно.
GCGIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 16.15%
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCGIX и STSEX
GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии STSEX в 0.81%.
Доходность на риск
GCGIX vs. STSEX — Ранг доходности на риск
GCGIX
STSEX
Сравнение GCGIX c STSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCGIX | STSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.31 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 4.87 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCGIX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GCGIX и STSEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCGIX и STSEX
Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности STSEX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.43% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок GCGIX и STSEX
Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки STSEX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и STSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCGIX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -49.89% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -9.03% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -19.57% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -31.28% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -6.64% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -7.28% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.42% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCGIX и STSEX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCGIX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 3.39% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 7.92% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 14.49% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 14.38% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 16.71% | +4.80% |