PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GSGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с GSGDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GSGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и GSGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		-1.55%8.23%1.93%8.81%-17.33%-0.97%10.12%16.83%-2.55%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у GSGDX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GSGDX по среднегодовой доходности: 15.72% против 2.78% соответственно.

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%

GSGDX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.97%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GSGDX:
GSGDX с NVCRGSGDX с PRPIXGSGDX с SMARXGSGDX с LKFIXGSGDX с MIFIXGSGDX с GCIIXGSGDX с GSINX

Сравнение комиссий GCGIX и GSGDX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GSGDX в 0.38%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. GSGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GSGDX
Ранг доходности на риск GSGDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GSGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGSGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.90

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.37

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

4.55

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GSGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GSGDX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GSGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGSGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GSGDX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GSGDX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности GSGDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		4.46%4.75%3.94%3.52%2.74%5.10%4.18%5.89%3.56%3.19%3.38%3.76%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GSGDX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GSGDX в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GSGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGSGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-23.48%

-42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-3.59%

-13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-23.48%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-23.48%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-3.53%

-13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-3.89%

-17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

1.08%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GSGDX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGSGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

1.92%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

2.93%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

5.05%

+17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

6.82%

+15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

6.38%

+15.10%