PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GSITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с GSITX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GSITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и GSITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		2.77%12.95%29.64%17.50%-13.56%33.22%0.32%23.52%-10.69%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у GSITX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GSITX по среднегодовой доходности: 15.72% против 11.96% соответственно.

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%

GSITX

1 день
-1.05%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.77%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GSITX:
GSITX с FSCRXGSITX с SWPPXGSITX с FCNKXGSITX с FSSNXGSITX с USBNXGSITX с ARSMXGSITX с GICIX

Сравнение комиссий GCGIX и GSITX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GSITX в 0.84%.

GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. GSITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GSITX
Ранг доходности на риск GSITX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSITX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSITX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSITX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSITX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSITX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GSITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGSITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.21

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.78

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.65

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

6.48

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GSITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GSITX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GSITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGSITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.21

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GSITX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GSITX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности GSITX в 4.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		4.71%4.84%30.83%1.37%2.63%26.49%0.72%0.71%9.14%9.11%3.55%5.63%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GSITX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GSITX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GSITX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGSITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-56.37%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-13.80%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-24.88%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-47.17%

+14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-8.36%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-8.92%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.69%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GSITX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) составляет 5.46%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGSITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.88%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

13.25%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

22.42%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

22.75%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

24.09%

-2.61%