PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с JCRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с JCRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и JCRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и JCRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		20.49%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у JCRAX с доходностью 20.49%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям JCRAX по среднегодовой доходности: 6.16% против 9.19% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

JCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.94%
С начала года
20.49%
6 месяцев
27.91%
1 год
39.86%
3 года*
14.26%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с BCSKXJCRAX с ALIBXJCRAX с AVPEXJCRAX с RLIIXJCRAX с SMCVXJCRAX с LPEFXJCRAX с BRCAX

Сравнение комиссий GCCIX и JCRAX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.

JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXJCRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.49

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.09

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.54

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

16.83

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. JCRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа JCRAX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и JCRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXJCRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.49

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.22

-0.38

Корреляция

Корреляция между GCCIX и JCRAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и JCRAX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности JCRAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.31%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и JCRAX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и JCRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXJCRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-62.03%

-28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.40%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-26.60%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-43.14%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

0.00%

-71.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-26.67%

-42.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.40%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и JCRAX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXJCRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.51%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.52%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.24%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

20.65%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.13%

+2.00%