PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у EIPCX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 6.16% против 11.45% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Сравнение комиссий GCCIX и EIPCX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EIPCX в 0.66%.

EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.27

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.86

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.73

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

13.21

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа EIPCX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.27

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.24

-0.40

Корреляция

Корреляция между GCCIX и EIPCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и EIPCX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности EIPCX в 11.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и EIPCX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-54.05%

-36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.15%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-18.00%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-28.53%

-29.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-0.38%

-71.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-24.50%

-44.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.58%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и EIPCX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.39%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.78%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

14.82%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

14.64%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

13.30%

+6.83%