PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с EAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 6.16% против 11.17% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с SWAGXEAPCX с KMLMEAPCX с SWPPX

Сравнение комиссий GCCIX и EAPCX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.25

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.83

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.70

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

12.97

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа EAPCX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.25

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.11

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.29

-0.45

Корреляция

Корреляция между GCCIX и EAPCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и EAPCX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности EAPCX в 11.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и EAPCX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-52.59%

-38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.09%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-18.05%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-28.81%

-28.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-0.39%

-71.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-23.03%

-46.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.60%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и EAPCX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.58%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.78%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

14.85%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

14.64%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

13.29%

+6.84%