Сравнение GCCIX с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и DCMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund	14.11%	15.45%	5.92%	-9.65%	15.70%	33.42%	-23.01%	16.75%	-14.89%	4.31%
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	25.32%	15.15%	5.90%	-9.14%	11.36%	33.54%	-1.78%	7.96%	-11.22%	2.73%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям DCMSX по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.39% соответственно.

GCCIX

1 день: -0.63%

1 месяц: 4.19%

С начала года: 14.11%

6 месяцев: 19.69%

1 год: 20.48%

3 года*: 10.67%

5 лет*: 11.93%

10 лет*: 6.16%

DCMSX

1 день: -0.51%

1 месяц: 7.52%

С начала года: 25.32%

6 месяцев: 30.80%

1 год: 32.50%

3 года*: 13.52%

5 лет*: 13.93%

10 лет*: 8.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Название символа

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GCCIX:

GCCIX с AAAU GCCIX с AMZN GCCIX с NU GCCIX с QQC.TO GCCIX с BCSKX GCCIX с FYHTX GCCIX с PCRIX

Часто сравнивают с DCMSX:

DCMSX с PCRIX DCMSX с VCMDX DCMSX с CCRSX DCMSX с DBC DCMSX с VOO DCMSX с GLD DCMSX с SDCI

Сравнение комиссий GCCIX и DCMSX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

GCCIX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

DCMSX

DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

GCCIX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DCMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCCIX	DCMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.37	2.01	-0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	2.61	-0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.37	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.29	3.66	-1.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.38	10.31	-3.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа DCMSX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCCIX	DCMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.37	2.01	-0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.87	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	0.58	-0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.16	0.09	-0.26

Корреляция

Корреляция между GCCIX и DCMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и DCMSX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности DCMSX в 8.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund	14.10%	16.09%	4.08%	4.20%	10.41%	16.46%	0.36%	10.81%	1.47%	5.88%	0.84%	0.36%
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	8.41%	10.75%	2.83%	2.52%	7.46%	49.44%	0.37%	1.51%	1.63%	3.09%	0.47%	0.15%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и DCMSX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCCIX	DCMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.80%	-60.94%	-29.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.39%	-9.24%	-0.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.78%	-27.93%	-0.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-57.76%	-32.52%	-25.24%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-71.72%	-0.73%	-70.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-69.41%	-32.12%	-37.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.38%	3.28%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и DCMSX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCCIX	DCMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.48%	6.52%	-1.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.71%	13.15%	-1.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.19%	16.46%	-1.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.45%	16.17%	+2.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.13%	14.44%	+5.69%

Сравнение GCCIX с DCMSX

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и DCMSX

Сравнение доходности по годам GCCIX и DCMSX

Доходность по периодам

GCCIX

DCMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCCIX и DCMSX

Доходность на риск

GCCIX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

GCCIX

DCMSX

Сравнение GCCIX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCCIX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и DCMSX

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и DCMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и DCMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)