PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCCIX с DCMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, GCCIX returned 5.11%/yr vs 7.74%/yr for DCMSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GCCIX charges 0.59%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям DCMSX по среднегодовой доходности: 5.11% против 7.74% соответственно.

GCCIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.59%
С начала года
19.18%
6 месяцев
19.08%
1 год
29.81%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.30%
10 лет*
5.11%

DCMSX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.94%
С начала года
30.93%
6 месяцев
29.19%
1 год
42.85%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.02%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCCIX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		19.18%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		30.93%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Correlation

The correlation between GCCIX and DCMSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г.

0.86

The correlation between GCCIX and DCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AMZNGCCIX с AAAUGCCIX с BCSKXGCCIX с NUGCCIX с FYHTXGCCIX с FFGCXGCCIX с QQC.TO
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с COMBDCMSX с SDCI

Доходность на риск

GCCIX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXDCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.69

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.39

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

6.04

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

16.23

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.69

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.11

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и DCMSX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и DCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCIXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-60.94%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-7.21%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-11.10%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-27.93%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-32.52%

-25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.47%

-3.65%

-66.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.43%

-31.78%

-37.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.67%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и DCMSX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 4.70%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCIXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.31%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

14.09%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

16.22%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

16.31%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

14.48%

+5.54%

Сравнение комиссий GCCIX и DCMSX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и DCMSX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности DCMSX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.05%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		13.50%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GCCIX and DCMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DCMSX has higher volatility (5.31%) compared to GCCIX (4.70%). In terms of maximum drawdown, GCCIX dropped -90.80% vs DCMSX's -60.94%.

DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCCIX и DCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор