Сравнение GCCIX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCIX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCIX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.11% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 33.42% | -23.01% | 16.75% | -14.89% | 4.31% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям DBCMX по среднегодовой доходности: 6.16% против 7.22% соответственно.
GCCIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 6.16%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCIX и DBCMX
GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
GCCIX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
GCCIX
DBCMX
Сравнение GCCIX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCIX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.12 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.82 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.44 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 12.96 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.12 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.50 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между GCCIX и DBCMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCIX и DBCMX
Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.10% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCCIX и DBCMX
Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -37.62% | -53.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -7.93% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -27.60% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.76% | -37.62% | -20.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -1.34% | -70.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -13.46% | -55.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.11% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCIX и DBCMX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.43% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.03% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 12.83% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.17% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 14.51% | +5.62% |