PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с QQC.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		13.75%15.45%5.92%-9.65%15.70%9.29%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-4.70%20.90%25.01%55.18%-32.88%19.39%
Разные валюты инструментов

GCCIX торгуется в USD, в то время как QQC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у QQC.TO с доходностью -4.89%.

GCCIX

1 день
-0.32%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.75%
6 месяцев
19.71%
1 год
19.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
11.86%
10 лет*
6.13%

QQC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.38%
1 год
22.59%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIXGCCIX с FFGCX
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Сравнение комиссий GCCIX и QQC.TO

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.

GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

GCCIX vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXQQC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.56

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.85

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

6.77

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа QQC.TO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.56

-0.73

Корреляция

Корреляция между GCCIX и QQC.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и QQC.TO

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности QQC.TO в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.14%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.40%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и QQC.TO

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и QQC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-31.81%

-58.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-12.14%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.81%

-8.12%

-63.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-8.30%

-61.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.38%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и QQC.TO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.49%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.28%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.76%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

22.60%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

22.73%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.73%

-2.61%