PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с ZSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).

GCC и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и ZSC

2026 (YTD)202520242023
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		13.19%20.01%15.13%-2.76%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		4.85%28.43%-14.39%-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 4.85%.

GCC

1 день
0.42%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.19%
6 месяцев
19.55%
1 год
30.43%
3 года*
15.36%
5 лет*
12.83%
10 лет*
7.15%

ZSC

1 день
0.44%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.85%
6 месяцев
17.52%
1 год
30.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC
Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с GDMNZSC с KEUAZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAX

Сравнение комиссий GCC и ZSC

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ZSC в 0.59%.

ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCC vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCZSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.27

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.95

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

4.05

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

12.11

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.27

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.09

-0.03

Корреляция

Корреляция между GCC и ZSC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и ZSC

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности ZSC в 1.67%

TTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.86%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.67%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCC и ZSC

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и ZSC.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-26.49%

-36.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-7.69%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.33%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.23%

-15.63%

-19.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.57%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и ZSC

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.98%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

10.59%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

13.56%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

12.42%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

12.42%

+2.34%