PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с USOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds. GCC is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, GCC returned 35.53% vs 46.39% for USOI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCC charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for USOI.

Доходность

Сравнение доходности GCC и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.

GCC

1 день
-1.12%
1 месяц
-3.09%
С начала года
17.30%
6 месяцев
20.27%
1 год
35.53%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.23%
10 лет*
6.59%

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и USOI

2026 (YTD)20252024
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		17.30%20.01%1.25%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		47.45%-8.78%6.94%

Correlation

The correlation between GCC and USOI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.53

The correlation between GCC and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIM
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI

Доходность на риск

GCC vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.08

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.69

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.92

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

9.08

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOI равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.08

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.89

-0.81

Просадки

Сравнение просадок GCC и USOI

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-19.49%

-43.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-11.90%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.06%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.90%

-7.20%

-27.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

5.13%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и USOI

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.61%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

10.37%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

18.34%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

22.46%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

22.61%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

22.61%

-7.84%

Сравнение комиссий GCC и USOI

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и USOI

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности USOI в 37.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.66%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		37.65%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCC and USOI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.37%) compared to GCC (4.61%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs USOI's -19.49%.

On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 35.53% for GCC. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 35.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.

USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 5.66% for GCC.

They also come from different issuers: WisdomTree and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.85% for USOI.

GCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор