Сравнение GCC с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
GCC и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 13.19% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 3.98% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 8.67%.
GCC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 7.15%
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и KMLM
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
GCC vs. KMLM — Ранг доходности на риск
GCC
KMLM
Сравнение GCC c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.88 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.27 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.13 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 3.31 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.88 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.49 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GCC и KMLM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и KMLM
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности KMLM в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.86% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и KMLM
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -27.47% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -6.73% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -27.47% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -15.27% | +12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -12.73% | -22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.41% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и KMLM
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.05% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 7.22% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 9.84% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.57% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 14.67% | +0.09% |