PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCC с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCC и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и KMLM


2026 (YTD)202520242023202220212020
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
13.19%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%3.98%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
8.67%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 8.67%.


GCC

1 день
0.42%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.19%
6 месяцев
19.55%
1 год
30.43%
3 года*
15.36%
5 лет*
12.83%
10 лет*
7.15%

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий GCC и KMLM

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.


Доходность на риск

GCC vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8686
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCCKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.88

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.27

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.13

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

3.31

+6.76

GCC vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCCKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.88

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.49

-0.42

Корреляция

Корреляция между GCC и KMLM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и KMLM

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности KMLM в 4.62%


TTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
5.86%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Просадки

Сравнение просадок GCC и KMLM

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и KMLM.


Загрузка...

Показатели просадок


GCCKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-27.47%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-6.73%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-27.47%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-15.27%

+12.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.23%

-12.73%

-22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.41%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и KMLM

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCCKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.05%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

7.22%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

9.84%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

14.57%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

14.67%

+0.09%