PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с KMLM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. GCC is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past 5 years, GCC returned 9.61%/yr vs 4.07%/yr for KMLM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GCC charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности GCC и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCC показывает доходность 5.39%, а KMLM немного выше – 5.59%.

GCC

1 день
-2.54%
1 месяц
-11.97%
С начала года
5.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
20.01%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.61%
10 лет*
5.59%

KMLM

1 день
-1.30%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.59%
6 месяцев
5.76%
1 год
10.89%
3 года*
-1.13%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.39%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%4.04%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		5.59%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%

Correlation

The correlation between GCC and KMLM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

0.21

Over the past year, GCC and KMLM have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с RING
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

GCC vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCCKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.97

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.36

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

4.46

+0.87

GCC vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMLM равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCC и KMLM

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-27.47%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-9.18%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

-22.28%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-27.47%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-17.67%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.83%

-12.76%

-22.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.44%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и KMLM

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.12%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

9.90%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

11.34%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

14.58%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

14.69%

+0.12%

Сравнение комиссий GCC и KMLM

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и KMLM

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности KMLM в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		6.30%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.76%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

GCC and KMLM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCC has higher volatility (4.55%) compared to KMLM (3.12%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, GCC leads with 9.61% vs 4.07% for KMLM. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCC has performed better with a 9.61% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

GCC has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 4.76% for KMLM.

GCC is categorized as Commodities, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: WisdomTree and KraneShares. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.90% for KMLM.

GCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор