Сравнение GCC с IVES
GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. GCC is actively managed, while IVES is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GCC charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности GCC и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 27.14%.
GCC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 6.84%
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCC и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 18.63% | 15.54% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
Correlation
The correlation between GCC and IVES is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCC vs. IVES — Ранг доходности на риск
GCC
IVES
Сравнение GCC c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 2.32 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок GCC и IVES
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCC | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -22.64% | -40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -3.69% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.91% | -5.63% | -29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCC | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 25.77% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 25.77% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 25.77% | -11.00% |
Сравнение комиссий GCC и IVES
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и IVES
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности IVES в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.60% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCC and IVES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.33% for IVES.
GCC is categorized as Commodities, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Wedbush. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.75% for IVES.
Подберите оптимальное распределение для GCC и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор