Сравнение GCC с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и SPDR Gold Shares (GLD).
GCC и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 13.19% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | -0.57% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.15% против 13.92% соответственно.
GCC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 7.15%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и GLD
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
GCC vs. GLD — Ранг доходности на риск
GCC
GLD
Сравнение GCC c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.79 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.21 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.68 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 9.90 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.22 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.62 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между GCC и GLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и GLD
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.86% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и GLD
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -45.56% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -19.21% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -21.03% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -22.00% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -13.23% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -16.17% | -19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 5.20% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и GLD
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 5.30%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 11.06% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 24.30% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 27.80% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.74% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 15.87% | -1.11% |