PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с FTGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

GCC и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: 7.12% против 8.28% соответственно.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Сравнение комиссий GCC и FTGC

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCC vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.95

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.56

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.18

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

10.15

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.23

-0.16

Корреляция

Корреляция между GCC и FTGC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и FTGC

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности FTGC в 15.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GCC и FTGC

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и FTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-59.47%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.36%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-22.64%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-35.91%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.77%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-27.78%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.25%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и FTGC

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.70%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

12.89%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.73%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.95%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

14.69%

+0.07%