Сравнение GCC с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
GCC и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | -0.57% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и FAAR
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
GCC vs. FAAR — Ранг доходности на риск
GCC
FAAR
Сравнение GCC c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.00 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.69 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.57 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 7.53 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.00 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.45 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GCC и FAAR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и FAAR
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и FAAR
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -18.03% | -45.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.54% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -18.03% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.86% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -7.97% | -27.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.93% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и FAAR
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.66% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 10.65% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 15.32% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 13.00% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 11.54% | +3.22% |