Сравнение GCC с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
GCC и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | -0.57% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.10% соответственно.
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и EPI
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
GCC vs. EPI — Ранг доходности на риск
GCC
EPI
Сравнение GCC c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | -0.39 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | -0.45 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.95 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.40 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | -1.24 | +10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.39 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.41 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.13 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GCC и EPI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и EPI
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и EPI
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -66.21% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -16.88% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -21.89% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -50.29% | +17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -19.56% | +16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -18.68% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 5.45% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.84% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 11.47% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 16.34% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.27% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 20.37% | -5.61% |