PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. GCC is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 10 years, GCC returned 6.84%/yr vs 8.98%/yr for EPI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GCC charges 0.55%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности GCC и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.98% соответственно.

GCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.53%
С начала года
18.63%
6 месяцев
21.66%
1 год
37.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.48%
10 лет*
6.84%

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		18.63%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between GCC and EPI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.30

Over the past year, the correlation between GCC and EPI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIM
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

GCC vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.64

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-0.84

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.90

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

-0.57

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

-1.39

+14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.64

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.33

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.13

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GCC и EPI

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-66.21%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-16.88%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-21.89%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-21.89%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-50.29%

+17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-17.83%

+12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.91%

-18.65%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

6.87%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.53%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.86%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

12.80%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

14.94%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.21%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

20.35%

-5.58%

Сравнение комиссий GCC и EPI

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и EPI

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.60%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCC and EPI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to GCC (4.53%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.98% vs 6.84% for GCC. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.98% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.00% for EPI.

GCC is categorized as Commodities, while EPI is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.84% for EPI.

GCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор