PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCC с EPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCC и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и EPI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
-11.92%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.10% соответственно.


GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

EPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-6.28%
3 года*
9.09%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Сравнение комиссий GCC и EPI

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


Доходность на риск

GCC vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCCEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

-0.39

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

-0.45

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.95

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.40

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

-1.24

+10.94

GCC vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCCEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.39

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.41

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.13

-0.07

Корреляция

Корреляция между GCC и EPI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и EPI

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Просадки

Сравнение просадок GCC и EPI

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и EPI.


Загрузка...

Показатели просадок


GCCEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-66.21%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-16.88%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-21.89%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-50.29%

+17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-19.56%

+16.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-18.68%

-16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.45%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCCEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.84%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

11.47%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.34%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.27%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

20.37%

-5.61%