PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с DHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. GCC is actively managed, while DHS is passively managed. Over the past 10 years, GCC returned 6.84%/yr vs 9.47%/yr for DHS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GCC charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности GCC и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 6.84% против 9.47% соответственно.

GCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.53%
С начала года
18.63%
6 месяцев
21.66%
1 год
37.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.48%
10 лет*
6.84%

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		18.63%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between GCC and DHS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2008 г.

0.30

The correlation between GCC and DHS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIM
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

GCC vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.06

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.09

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.28

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

12.04

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.41

-0.32

Просадки

Сравнение просадок GCC и DHS

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-67.25%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-6.30%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-11.87%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-15.28%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-37.35%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-2.60%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.91%

-9.55%

-25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.71%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и DHS

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.88%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

7.32%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

10.01%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

13.89%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.08%

-1.31%

Сравнение комиссий GCC и DHS

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и DHS

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности DHS в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.60%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCC and DHS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCC has higher volatility (4.53%) compared to DHS (2.88%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs DHS's -67.25%.

On 10-year performance, DHS leads with 9.47% vs 6.84% for GCC. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.47% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.

GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 3.35% for DHS.

GCC is categorized as Commodities, while DHS is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.38% for DHS.

GCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор