PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCC с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с DHS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. GCC is actively managed, while DHS is passively managed. Over the past 10 years, GCC returned 6.58%/yr vs 9.66%/yr for DHS. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GCC charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности GCC и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 6.58% против 9.66% соответственно.

GCC

1 день
0.76%
1 месяц
4.07%
6 месяцев
8.10%
С начала года
14.89%
1 год
29.82%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.45%
10 лет*
6.58%
Всё время*
1.15%

DHS

1 день
-0.79%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
7.16%
С начала года
17.04%
1 год
24.24%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.17%
10 лет*
9.66%
Всё время*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DHS

WisdomTree US High Dividend Fund
$5.01M$3.98M$2.95M

GCC

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
$824.65K$1.06M$1.11M

Сравнение доходности по годам GCC и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		14.89%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		17.04%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between GCC and DHS is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.12

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2008 г.

0.30

Over the past year, the correlation between GCC and DHS has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с RING
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с FDVVDHS с JEPIDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

GCC vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GCC c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCCDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.34

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.51

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.87

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

14.13

-8.36

GCC vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCC и DHS

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-67.25%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-6.30%

-9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

-11.87%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-15.28%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

-37.35%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-1.91%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-9.48%

-25.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

1.72%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и DHS

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 3.37%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.91%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

7.86%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

10.41%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.90%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

16.10%

-1.26%

Сравнение комиссий GCC и DHS

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и DHS

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности DHS в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.18%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.78%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCC and DHS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (3.91%) compared to GCC (3.37%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs DHS's -67.25%.

On 10-year performance, DHS leads with 9.66% vs 6.58% for GCC. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.66% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.

GCC has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 3.18% for DHS.

GCC is categorized as Commodities, while DHS is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.38% for DHS.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор