PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

GCC и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.43%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий GCC и DBMF

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCC vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.19

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.98

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

4.35

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

18.69

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.19

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.74

-0.67

Корреляция

Корреляция между GCC и DBMF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и DBMF

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности DBMF в 5.29%

TTM2025202420232022202120202019
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок GCC и DBMF

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-20.39%

-42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-6.10%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-20.39%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.63%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-6.70%

-28.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.42%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и DBMF

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.20%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

11.10%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

12.09%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

12.66%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

12.48%

+2.28%