PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с COMT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both Commodities funds. GCC is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 10 years, GCC returned 5.59%/yr vs 7.70%/yr for COMT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCC charges 0.55%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности GCC и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 5.59% против 7.70% соответственно.

GCC

1 день
-2.54%
1 месяц
-11.97%
С начала года
5.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
20.01%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.61%
10 лет*
5.59%

COMT

1 день
-2.37%
1 месяц
-14.00%
С начала года
20.95%
6 месяцев
19.91%
1 год
25.37%
3 года*
11.11%
5 лет*
10.23%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.39%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		20.95%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between GCC and COMT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.76

The correlation between GCC and COMT shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с RING
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

GCC vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCCCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.21

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.72

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

6.71

-1.38

GCC vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCC и COMT

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-51.89%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-17.57%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

-17.57%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-29.00%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-39.22%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-17.57%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.83%

-24.00%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.79%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и COMT

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.55%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.32%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

19.40%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

21.28%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

21.15%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

18.87%

-4.06%

Сравнение комиссий GCC и COMT

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и COMT

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности COMT в 6.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		6.40%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		6.30%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCC and COMT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.32%) compared to GCC (4.55%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 7.70% vs 5.59% for GCC. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 7.70% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.

COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 6.30% for GCC.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор