PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCC с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCC и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
13.19%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 7.15% против 10.23% соответственно.


GCC

1 день
0.42%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.19%
6 месяцев
19.55%
1 год
30.43%
3 года*
15.36%
5 лет*
12.83%
10 лет*
7.15%

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий GCC и COMT

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

GCC vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8686
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCCCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.91

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.55

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.35

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

9.53

+0.53

GCC vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCCCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.91

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.20

-0.13

Корреляция

Корреляция между GCC и COMT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и COMT

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности COMT в 5.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
5.86%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок GCC и COMT

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


GCCCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-51.89%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.84%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-29.00%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-39.22%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.46%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.23%

-24.39%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.16%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и COMT

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 5.30%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCCCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

10.12%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

15.20%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

19.85%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

20.53%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

18.68%

-3.92%