PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с COM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с COM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. GCC is actively managed, while COM is passively managed. Over the past 5 years, GCC returned 9.61%/yr vs 7.99%/yr for COM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCC charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for COM.

Доходность

Сравнение доходности GCC и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 11.24%.

GCC

1 день
-2.54%
1 месяц
-11.97%
С начала года
5.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
20.01%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.61%
10 лет*
5.59%

COM

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
11.24%
6 месяцев
10.18%
1 год
20.55%
3 года*
6.31%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и COM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.39%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.15%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		11.24%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-1.97%

Correlation

The correlation between GCC and COM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2017 г.

0.64

The correlation between GCC and COM shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с RING
Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV

Доходность на риск

GCC vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг доходности на риск COM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCCCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.99

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.70

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.70

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

9.57

-4.24

GCC vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа COM равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCC и COM

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и COM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-15.95%

-47.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-7.63%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

-8.50%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-14.02%

-13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-7.63%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.83%

-6.28%

-28.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.15%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и COM

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.08%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

8.56%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

10.46%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

9.54%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

9.76%

+5.05%

Сравнение комиссий GCC и COM

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и COM

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности COM в 2.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.61%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		6.30%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCC and COM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCC has higher volatility (4.55%) compared to COM (2.08%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs COM's -15.95%.

On 5-year performance, GCC leads with 9.61% vs 7.99% for COM. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCC has performed better with a 9.61% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

GCC has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 2.61% for COM.

They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.70% for COM.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и COM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор