Сравнение GCC с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
GCC и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | 0.16% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCC показывает доходность 12.81%, а COM немного выше – 13.43%.
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и COM
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
GCC vs. COM — Ранг доходности на риск
GCC
COM
Сравнение GCC c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.14 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.75 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 5.92 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.72 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между GCC и COM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и COM
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности COM в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и COM
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -15.95% | -47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -6.15% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -14.02% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.29% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -6.37% | -28.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.86% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и COM
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.84% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 8.25% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 10.37% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 9.72% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 9.76% | +5.00% |