PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с CMDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).

GCC и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и CMDT

2026 (YTD)202520242023
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%0.58%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		16.85%12.78%6.93%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 16.85%.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с COMCMDT с TLT

Сравнение комиссий GCC и CMDT

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCC vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCCMDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.81

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.45

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.63

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

9.67

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.22

-1.16

Корреляция

Корреляция между GCC и CMDT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и CMDT

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности CMDT в 2.59%

TTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.59%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCC и CMDT

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и CMDT.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-9.69%

-53.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.21%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.83%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-2.78%

-32.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.51%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и CMDT

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.26%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

9.59%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

13.22%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

12.12%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

12.12%

+2.64%