PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с BCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с BCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).

GCC и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и BCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.05%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.95%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 14.95%.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

BCD

1 день
-0.53%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.95%
6 месяцев
20.73%
1 год
22.18%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Сравнение комиссий GCC и BCD

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

GCC vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCBCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.47

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.97

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.27

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

7.10

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.64

-0.58

Корреляция

Корреляция между GCC и BCD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и BCD

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности BCD в 14.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.97%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок GCC и BCD

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и BCD.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-29.81%

-33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.75%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-23.03%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.05%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-10.01%

-25.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.11%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и BCD

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.52%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

11.61%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.15%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.42%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

13.93%

+0.83%