PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCAD с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAD с KDEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds. GCAD is actively managed, while KDEF is passively managed. Over the past year, GCAD returned 27.53% vs -1.81% for KDEF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.

Доходность

Сравнение доходности GCAD и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у KDEF с доходностью -12.28%.

GCAD

1 день
-1.83%
1 месяц
-4.29%
6 месяцев
1.08%
С начала года
15.30%
1 год
27.53%
3 года*
30.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

KDEF

1 день
1.01%
1 месяц
-26.57%
6 месяцев
-32.11%
С начала года
-12.28%
1 год
-1.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAD и KDEF

2026 (YTD)2025
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		15.30%31.75%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		-12.28%116.28%

Correlation

The correlation between GCAD and KDEF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов GCAD и KDEF

Секторы
GCAD
KDEF

Промышленность

78.1%
87.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Технологии

1.0%
2.7%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Недвижимость

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GCAD
78.1%
KDEF
87.8%

Потребительский циклический сектор

GCAD
6.8%
KDEF
6.6%

Коммуникационные услуги

GCAD
1.3%
KDEF

-

Технологии

GCAD
1.0%
KDEF
2.7%

Сырьевые материалы

GCAD
0.8%
KDEF

-

Недвижимость

GCAD
0.6%
KDEF

-

Потребительский защитный сектор

GCAD

-

KDEF

-

Энергетика

GCAD

-

KDEF

-

Финансовые услуги

GCAD

-

KDEF

-

Здравоохранение

GCAD

-

KDEF
2.9%

Коммунальные услуги

GCAD

-

KDEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с ITAGCAD с XARGCAD с XDEFGCAD с WDGFGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с WAR
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с FLKRKDEF с WARKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с VNM

Доходность на риск

GCAD vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCADKDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.04

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.29

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.04

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

-0.12

+6.30

GCAD vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа KDEF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCAD и KDEF

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки KDEF в -42.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и KDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCADKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-42.23%

+26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-42.23%

+27.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-41.65%

+34.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-8.65%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

15.13%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и KDEF

Текущая волатильность для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) составляет 5.00%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что GCAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCADKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

16.56%

-11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

39.99%

-22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

48.14%

-27.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

48.43%

-29.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

48.43%

-29.67%

Сравнение комиссий GCAD и KDEF

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и KDEF

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности KDEF в 7.83%

ПозицияTTM202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.79%2.06%4.94%3.62%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		7.83%5.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCAD and KDEF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (16.56%) compared to GCAD (5.00%). In terms of maximum drawdown, GCAD dropped -16.14% vs KDEF's -42.23%.

On 1-year performance, GCAD leads with 27.53% vs -1.81% for KDEF. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCAD has performed better with a 27.53% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 1.79% for GCAD.

They also come from different issuers: Gabelli and PLUS. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.65% for KDEF.

GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAD и KDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор