Сравнение GC=F с TME
GC=F (Gold Futures) is an asset, while TME (Tencent Music Entertainment Group) is a stock. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и TME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TME
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -45.99%
- 6 месяцев
- -48.04%
- 1 год
- -48.60%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GC=F и TME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
TME Tencent Music Entertainment Group | -45.99% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 48.65% |
Correlation
The correlation between GC=F and TME is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. TME — Ранг доходности на риск
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TME
Сравнение GC=F c TME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GC=F | TME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GC=F и TME
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -69.57% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -52.02% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и TME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 60.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 56.64% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and TME have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и TME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор