Сравнение GC=F с BTC-USD
GC=F (Gold Futures) is an asset, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам GC=F и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.91% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -57.06% |
Correlation
The correlation between GC=F and BTC-USD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
GC=F
BTC-USD
Сравнение GC=F c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC=F | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.13 | — |
Просадки
Сравнение просадок GC=F и BTC-USD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -85.30% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -49.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -42.32% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и BTC-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 35.67% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 44.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 56.71% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and BTC-USD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор