Сравнение GBTC с UGA
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBTC returned 44.29%/yr vs 13.99%/yr for UGA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -32.11%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции UGA по среднегодовой доходности: 44.29% против 13.99% соответственно.
GBTC
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.11%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- 34.23%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 44.29%
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам GBTC и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.11% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between GBTC and UGA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.07 |
The correlation between GBTC and UGA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. UGA — Ранг доходности на риск
GBTC
UGA
Сравнение GBTC c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.10 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.66 | -11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и UGA
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -86.59% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.85% | -20.32% | -32.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.85% | -26.68% | -26.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -38.11% | -47.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -75.89% | -14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.85% | -20.32% | -32.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -36.69% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 6.51% | +24.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и UGA
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 9.45% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.51% | 30.74% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 34.84% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.09% | 34.47% | +27.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.45% | 37.22% | +44.23% |
Сравнение комиссий GBTC и UGA
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и UGA
Ни GBTC, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and UGA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (13.34%) compared to UGA (9.45%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, GBTC leads with 44.29% vs 13.99% for UGA. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 44.29% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Grayscale and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор