Сравнение GBTC с HODL
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while HODL tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GBTC returned -46.99% vs -46.21% for HODL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -27.18%, а HODL немного выше – -26.57%.
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -7.65% | 82.78% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between GBTC and HODL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between GBTC and HODL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. HODL — Ранг доходности на риск
GBTC
HODL
Сравнение GBTC c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.87 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.40 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и HODL
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -53.20% | -36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -53.20% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -48.83% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -17.64% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 33.04% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и HODL
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 10.75% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 10.76% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 34.75% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 44.22% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.83% | 49.59% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.43% | 49.59% | +31.84% |
Сравнение комиссий GBTC и HODL
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и HODL
Ни GBTC, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GBTC and HODL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, HODL leads with -46.21% vs -46.99% for GBTC. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HODL has performed better with a -46.21% return vs -46.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.25% for HODL.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор