Сравнение GBTC с ETH-USD
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GBTC returned 47.81%/yr vs 65.76%/yr for ETH-USD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.28%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%. За последние 10 лет акции GBTC уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 47.81% против 65.76% соответственно.
GBTC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -33.35%
- С начала года
- -27.28%
- 1 год
- -46.93%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 47.81%
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам GBTC и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.28% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
ETH-USD Ethereum | -37.99% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between GBTC and ETH-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.43 |
Over the past year, GBTC and ETH-USD have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
GBTC
ETH-USD
Сравнение GBTC c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.70 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.07 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и ETH-USD
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -94.01% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -67.60% | +13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | -67.60% | +13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -79.35% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -94.01% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -61.92% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -51.01% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.53% | 36.94% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и ETH-USD
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 10.67%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 13.59% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 46.66% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 55.03% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 58.72% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.43% | 76.80% | +4.63% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and ETH-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.59%) compared to GBTC (10.67%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор