Сравнение GBTC с BKCH
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X. GBTC is passively managed, while BKCH is actively managed. Over the past 3 years, GBTC returned 53.36%/yr vs 58.43%/yr for BKCH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 36.44%.
GBTC
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -40.35%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 49.21%
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 27.42% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
Correlation
The correlation between GBTC and BKCH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between GBTC and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. BKCH — Ранг доходности на риск
GBTC
BKCH
Сравнение GBTC c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTC | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.55 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 2.86 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.25 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.03 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок GBTC и BKCH
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, примерно равная максимальной просадке BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -91.80% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.87% | -56.28% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.87% | -57.99% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -34.59% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -62.10% | +18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 30.30% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и BKCH
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 9.07%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 17.28% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 51.28% | -17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 69.80% | -26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.44% | 75.40% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 75.40% | +6.80% |
Сравнение комиссий GBTC и BKCH
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и BKCH
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and BKCH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BKCH's -91.80%.
On 3-year performance, BKCH leads with 58.43% vs 53.36% for GBTC. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 58.43% return vs 53.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while BKCH is Technology Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор