Сравнение GBTC с BKCH
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBTC returned 13.70%/yr vs -2.97%/yr for BKCH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.18%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью -0.44%.
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
BKCH
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -26.64%
- 6 месяцев
- -19.67%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 29.73% |
BKCH Global X Blockchain ETF | -0.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -6.69% |
Correlation
The correlation between GBTC and BKCH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between GBTC and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. BKCH — Ранг доходности на риск
GBTC
BKCH
Сравнение GBTC c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.11 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.18 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и BKCH
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, примерно равная максимальной просадке BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -91.80% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -56.28% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | -57.99% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -91.80% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -52.27% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -61.65% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 32.53% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и BKCH
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 10.75%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 15.77% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 51.01% | -16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 70.66% | -26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.83% | 75.31% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.43% | 75.28% | +6.15% |
Сравнение комиссий GBTC и BKCH
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и BKCH
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.92% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and BKCH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (15.77%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BKCH's -91.80%.
On 5-year performance, GBTC leads with 13.70% vs -2.97% for BKCH. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GBTC has performed better with a 13.70% return vs -2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BKCH has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while BKCH is Blockchain. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while BKCH tracks Solactive Blockchain Index. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор