Сравнение BKCH с STCE
BKCH (Global X Blockchain ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. BKCH is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 56.01%/yr vs 58.04%/yr for STCE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 38.46%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 32.00%.
BKCH
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 13.82%
- С начала года
- 38.46%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 99.88%
- 3 года*
- 56.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 84.98%
- 3 года*
- 58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 38.46% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -58.14% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 32.00% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
Correlation
The correlation between BKCH and STCE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between BKCH and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. STCE — Ранг доходности на риск
BKCH
STCE
Сравнение BKCH c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.58 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 2.85 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.65 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и STCE
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -54.11% | -37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -54.11% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -54.11% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -25.63% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.13% | -21.98% | -40.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.25% | 29.87% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и STCE
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) с волатильностью 14.89%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 14.89% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.40% | 42.80% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.90% | 61.14% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.43% | 55.86% | +19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.43% | 55.86% | +19.57% |
Сравнение комиссий BKCH и STCE
BKCH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и STCE
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности STCE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.44% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.49% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BKCH and STCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKCH has higher volatility (18.09%) compared to STCE (14.89%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs STCE's -54.11%.
On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 56.01% for BKCH. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, STCE has been the lower-risk option at 14.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 56.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for BKCH.
STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.44% for BKCH.
BKCH is categorized as Technology Equities, while STCE is Blockchain. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.30% for STCE.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор