PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKCH с FDIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKCH и FDIG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BKCH с FDIG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain ETF (BKCH) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG).

BKCH и FDIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. FDIG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKCH или FDIG.

Доходность

Сравнение доходности BKCH и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain ETF (BKCH) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKCH:

-0.04

FDIG:

0.24

Коэф-т Сортино

BKCH:

0.47

FDIG:

0.72

Коэф-т Омега

BKCH:

1.05

FDIG:

1.08

Коэф-т Кальмара

BKCH:

-0.06

FDIG:

0.22

Коэф-т Мартина

BKCH:

-0.15

FDIG:

0.45

Индекс Язвы

BKCH:

29.60%

FDIG:

24.26%

Дневная вол-ть

BKCH:

75.87%

FDIG:

60.37%

Макс. просадка

BKCH:

-91.80%

FDIG:

-58.32%

Текущая просадка

BKCH:

-69.65%

FDIG:

-30.64%

Доходность по периодам

С начала года, BKCH показывает доходность -19.52%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью -9.33%.

BKCH

С начала года

-19.52%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

-37.90%

1 год

-3.17%

3 года

10.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDIG

С начала года

-9.33%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

-25.82%

1 год

14.29%

3 года

18.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Сравнение комиссий BKCH и FDIG

BKCH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

BKCH
Global X Blockchain ETF
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKCH и FDIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCH
Ранг риск-скорректированной доходности BKCH, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKCH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг риск-скорректированной доходности FDIG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKCH c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FDIG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCH и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCH и FDIG

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности FDIG в 1.29%

TTM2024202320222021
BKCH
Global X Blockchain ETF		9.46%7.61%2.33%1.30%4.28%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.29%1.17%0.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCH и FDIG

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и FDIG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BKCH и FDIG

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) с волатильностью 13.23%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...