Сравнение BKCH с BITQ
BKCH (Global X Blockchain ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Technology Equities funds. BKCH is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 58.43%/yr vs 60.76%/yr for BITQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKCH показывает доходность 36.44%, а BITQ немного выше – 37.93%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 37.93%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 60.76%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 37.93% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | 4.86% |
Correlation
The correlation between BKCH and BITQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between BKCH and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. BITQ — Ранг доходности на риск
BKCH
BITQ
Сравнение BKCH c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.20 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 2.53 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BITQ
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -90.32% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -44.99% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -51.22% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -15.21% | -19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -52.77% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 21.33% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BITQ
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 14.24% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 42.58% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 55.93% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 67.18% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 67.21% | +8.19% |
Сравнение комиссий BKCH и BITQ
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и BITQ
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BKCH and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to BITQ (14.24%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs BITQ's -90.32%.
On 3-year performance, BITQ leads with 60.76% vs 58.43% for BKCH. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 60.76% return vs 58.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for BITQ.
They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.85% for BITQ.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор