PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKCH с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKCHBTC-USD
Дох-ть с нач. г.23.59%72.06%
Дох-ть за 1 год146.74%110.77%
Дох-ть за 3 года-21.21%5.52%
Коэф-т Шарпа1.931.12
Коэф-т Сортино2.551.81
Коэф-т Омега1.291.18
Коэф-т Кальмара1.770.98
Коэф-т Мартина6.764.65
Индекс Язвы22.08%13.17%
Дневная вол-ть77.28%42.93%
Макс. просадка-91.80%-93.07%
Текущая просадка-60.77%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BKCH и BTC-USD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKCH и BTC-USD

С начала года, BKCH показывает доходность 23.59%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 72.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
43.50%
19.93%
BKCH
BTC-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKCH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKCH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKCH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKCH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKCH, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKCH, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKCH, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.45
BTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.65

Сравнение коэффициента Шарпа BKCH и BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCH и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.42
1.12
BKCH
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BKCH и BTC-USD

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-60.77%
-0.50%
BKCH
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BKCH и BTC-USD

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.81%
11.57%
BKCH
BTC-USD