Сравнение BKCH с BTC-USD
BKCH (Global X Blockchain ETF) is Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BKCH returned -2.97%/yr vs 15.15%/yr for BTC-USD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
BKCH
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -26.64%
- 6 месяцев
- -19.67%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам BKCH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | -0.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -6.69% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 41.17% |
Correlation
The correlation between BKCH and BTC-USD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between BKCH and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BKCH
BTC-USD
Сравнение BKCH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.84 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.87 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.40 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BTC-USD
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -85.30% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -53.08% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -53.08% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | -76.67% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.27% | -48.82% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -42.58% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.53% | 29.30% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BTC-USD
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 9.78% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.01% | 34.90% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 35.73% | +34.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.31% | 43.96% | +31.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 56.33% | +18.95% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and BTC-USD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (15.77%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs BTC-USD's -85.30%.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор