Сравнение BKCH с BTC-USD
BKCH (Global X Blockchain ETF) is Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BKCH returned 45.87%/yr vs 25.32%/yr for BTC-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
BKCH
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 62.38%
- 3 года*
- 45.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам BKCH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 21.04% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -6.69% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 41.17% |
Correlation
The correlation between BKCH and BTC-USD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between BKCH and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BKCH
BTC-USD
Сравнение BKCH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.85 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -1.45 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BTC-USD
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -85.30% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -52.23% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -52.23% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -52.23% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.81% | -42.42% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 31.57% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BTC-USD
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 12.44% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.13% | 34.75% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.28% | 35.63% | +34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.41% | 44.15% | +31.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.41% | 56.40% | +19.01% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and BTC-USD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (18.92%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs BTC-USD's -85.30%.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор