PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKCH с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKCH и BTC-USD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BKCH и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain ETF (BKCH) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.98%
153.19%
BKCH
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKCH:

-0.30

BTC-USD:

0.77

Коэф-т Сортино

BKCH:

0.04

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

BKCH:

1.00

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

BKCH:

-0.30

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

BKCH:

-0.95

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

BKCH:

23.74%

BTC-USD:

11.19%

Дневная вол-ть

BKCH:

74.78%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

BKCH:

-91.80%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BKCH:

-75.89%

BTC-USD:

-21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BKCH показывает доходность -36.07%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -11.05%.


BKCH

С начала года

-36.07%

1 месяц

-19.41%

6 месяцев

-22.54%

1 год

-21.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-11.05%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

36.77%

1 год

25.95%

5 лет

64.65%

10 лет

78.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKCH и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKCH
Ранг риск-скорректированной доходности BKCH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKCH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKCH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKCH, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
BKCH: -0.55
BTC-USD: 0.77
Коэффициент Сортино BKCH, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
BKCH: -0.46
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега BKCH, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BKCH: 0.95
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара BKCH, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BKCH: -0.30
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина BKCH, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BKCH: -1.81
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCH и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.77
BKCH
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BKCH и BTC-USD

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.89%
-21.71%
BKCH
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BKCH и BTC-USD

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.07%
15.17%
BKCH
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab