Сравнение BKCH с BTC-USD
BKCH (Global X Blockchain ETF) is Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BKCH returned -7.52%/yr vs 8.54%/yr for BTC-USD. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
BKCH
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 29.15%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.52%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.49M | $3.33M | $7.38M | |
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
Сравнение доходности по годам BKCH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.71% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -6.69% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 41.17% |
Correlation
The correlation between BKCH and BTC-USD is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between BKCH and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BKCH
BTC-USD
Сравнение BKCH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.85 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.82 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.25 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BTC-USD
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -85.30% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -53.08% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -53.08% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | -76.67% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.76% | -48.23% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.52% | -42.76% | -18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.99% | 25.21% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BTC-USD
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.01% | 8.48% | +16.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.67% | 33.28% | +20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.10% | 35.86% | +37.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.42% | 43.60% | +31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.57% | 56.22% | +19.35% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and BTC-USD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (25.01%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs BTC-USD's -85.30%.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор