PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKCH с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKCH и BTC-USD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BKCH и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain ETF (BKCH) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.41%
54.72%
BKCH
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKCH:

0.50

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Сортино

BKCH:

1.31

BTC-USD:

2.14

Коэф-т Омега

BKCH:

1.14

BTC-USD:

1.21

Коэф-т Кальмара

BKCH:

0.52

BTC-USD:

1.22

Коэф-т Мартина

BKCH:

1.80

BTC-USD:

6.70

Индекс Язвы

BKCH:

22.46%

BTC-USD:

10.77%

Дневная вол-ть

BKCH:

81.38%

BTC-USD:

44.31%

Макс. просадка

BKCH:

-91.80%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BKCH:

-57.94%

BTC-USD:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, BKCH показывает доходность 32.51%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 131.29%.


BKCH

С начала года

32.51%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

19.40%

1 год

30.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

131.29%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

52.51%

1 год

122.84%

5 лет

67.06%

10 лет

76.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKCH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKCH, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.061.41
Коэффициент Сортино BKCH, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.842.14
Коэффициент Омега BKCH, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.21
Коэффициент Кальмара BKCH, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.491.22
Коэффициент Мартина BKCH, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.296.70
BKCH
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCH и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.06
1.41
BKCH
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BKCH и BTC-USD

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.94%
-7.90%
BKCH
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BKCH и BTC-USD

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.85%
14.07%
BKCH
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab