Сравнение BKCH с DAPP
BKCH (Global X Blockchain ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Technology Equities funds. BKCH is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 58.43%/yr vs 59.16%/yr for DAPP. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью 31.34%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 31.34%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 50.76%
- 3 года*
- 59.16%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 31.34% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -85.60% | -8.47% |
Correlation
The correlation between BKCH and DAPP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between BKCH and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. DAPP — Ранг доходности на риск
BKCH
DAPP
Сравнение BKCH c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.06 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 2.07 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.08 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и DAPP
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -91.90% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -48.21% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -58.88% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -27.99% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -57.40% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 24.58% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и DAPP
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 15.08% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 46.27% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 61.53% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 72.90% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 72.62% | +2.78% |
Сравнение комиссий BKCH и DAPP
И BKCH, и DAPP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и DAPP
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BKCH and DAPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to DAPP (15.08%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs DAPP's -91.90%.
On 3-year performance, DAPP leads with 59.16% vs 58.43% for BKCH. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 15.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DAPP has performed better with a 59.16% return vs 58.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH and DAPP have the same expense ratio: 0.50% per year.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for DAPP.
They also come from different issuers: Global X and VanEck.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор