Сравнение GBTC с BITI
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GBTC returned 36.17%/yr vs -29.28%/yr for BITI. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. GBTC charges 1.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 35.56%.
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -33.52% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between GBTC and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.94 |
The correlation between GBTC and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. BITI — Ранг доходности на риск
GBTC
BITI
Сравнение GBTC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.45 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 5.65 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и BITI
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -92.16% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -25.28% | -28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.37% | -84.63% | +31.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -85.20% | +31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -68.15% | +24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 10.95% | +20.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и BITI
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 13.27% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 13.13% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 34.09% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 44.16% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 52.45% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.44% | 52.45% | +28.99% |
Сравнение комиссий GBTC и BITI
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и BITI
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (13.27%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, GBTC leads with 36.17% vs -29.28% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 36.17% return vs -29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор