Сравнение GBPUSD=X с UNG
GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Over the past 10 years, GBPUSD=X returned -0.66%/yr vs -21.26%/yr for UNG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBPUSD=X и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -0.66% против -21.26% соответственно.
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.66%
UNG
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -24.55%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- -22.97%
- 5 лет*
- -23.84%
- 10 лет*
- -21.26%
Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD=X GBP/USD | -0.88% | 7.55% | -1.67% | 5.28% | -10.69% | -0.91% | 3.06% | 4.01% | -5.66% | 9.52% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.26% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between GBPUSD=X and UNG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.04 |
The correlation between GBPUSD=X and UNG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPUSD=X vs. UNG — Ранг доходности на риск
GBPUSD=X
UNG
Сравнение GBPUSD=X c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBPUSD=X | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.77 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -1.13 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBPUSD=X | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.56 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.39 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.57 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок GBPUSD=X и UNG
Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPUSD=X | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -99.88% | +50.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -43.86% | +38.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.34% | -68.16% | +58.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -92.49% | +67.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -93.55% | +65.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.71% | -99.86% | +63.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -89.97% | +58.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 29.93% | -27.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPUSD=X и UNG
Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 1.58%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPUSD=X | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 13.75% | -12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 53.10% | -48.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 60.78% | -54.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 64.14% | -55.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 54.78% | -45.68% |
Часто задаваемые вопросы
GBPUSD=X and UNG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (13.75%) compared to GBPUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, GBPUSD=X dropped -49.29% vs UNG's -99.88%.
GBPUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBPUSD=X и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор