Сравнение GBPUSD=X с JPYUSD=X
GBPUSD=X (GBP/USD) and JPYUSD=X (JPY/USD) are both currencies. Over the past 10 years, GBPUSD=X returned -0.66%/yr vs -3.96%/yr for JPYUSD=X. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBPUSD=X и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: -0.66% против -3.96% соответственно.
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.66%
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -3.96%
Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и JPYUSD=X
Correlation
The correlation between GBPUSD=X and JPYUSD=X is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.23 |
Over the past year, GBPUSD=X and JPYUSD=X have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPUSD=X vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск
GBPUSD=X
JPYUSD=X
Сравнение GBPUSD=X c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBPUSD=X | JPYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.74 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -1.10 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBPUSD=X | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -1.05 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.71 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.42 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.13 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GBPUSD=X и JPYUSD=X
Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и JPYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPUSD=X | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -52.96% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -10.63% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.34% | -14.63% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -32.59% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -38.21% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.71% | -52.50% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -26.87% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 6.06% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPUSD=X и JPYUSD=X
GBP/USD (GBPUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPUSD=X | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.65% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 5.53% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 7.51% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 9.57% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 8.90% | +0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GBPUSD=X and JPYUSD=X have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBPUSD=X has higher volatility (1.58%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, GBPUSD=X dropped -49.29% vs JPYUSD=X's -52.96%.
GBPUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBPUSD=X и JPYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор