Сравнение GBPUSD=X с CL=F
GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency, while CL=F (Crude Oil WTI) is an asset. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GBPUSD=X и CL=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.66%
CL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и CL=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD=X GBP/USD | -0.88% | 7.55% | -1.67% | 5.28% | -10.10% |
CL=F Crude Oil WTI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.82% |
Correlation
The correlation between GBPUSD=X and CL=F is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPUSD=X vs. CL=F — Ранг доходности на риск
GBPUSD=X
CL=F
Сравнение GBPUSD=X c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBPUSD=X | CL=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBPUSD=X | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GBPUSD=X и CL=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPUSD=X | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.71% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPUSD=X и CL=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPUSD=X | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
GBPUSD=X and CL=F have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GBPUSD=X и CL=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор