PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBOSX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBOSX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GBOSX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBOSX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		-1.68%7.90%3.53%6.96%-6.04%1.37%7.77%5.85%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

GBOSX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.91%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.94%

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с GBOSX:
GBOSX с AGGGBOSX с BNDXGBOSX с FBIIXGBOSX с DODLXGBOSX с GAOAXGBOSX с BNDWGBOSX с BND
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий GBOSX и JEPAX

GBOSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

Доходность на риск

GBOSX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBOSX
Ранг доходности на риск GBOSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBOSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBOSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBOSXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.49

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.80

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.79

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

3.66

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBOSX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBOSX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBOSX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBOSXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.49

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.53

+0.58

Корреляция

Корреляция между GBOSX и JEPAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBOSX и JEPAX

Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		4.90%4.79%4.41%3.92%3.68%2.61%3.29%4.06%5.74%3.32%4.80%5.12%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBOSX и JEPAX

Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBOSXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.48%

-32.69%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-10.43%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-13.74%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-5.53%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-3.05%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.26%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GBOSX и JEPAX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) составляет 2.17%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBOSXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.15%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

6.78%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

13.79%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

11.43%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

15.04%

-11.62%